Basta acessar Ajustes > Redes > Acesso Pessoal e ativar o Acesso Pessoal.

Outros usuários podem procurar sua rede compartilhada usando Wi-Fi (A rede aparecerá com o nome do seu iPhone)

Se estiver conectado ao micro com o cabo USB será habilitado uma nova conexão Local com o nome do dispositivo "Apple Mobile Device Ethernet".